Handelssysteme

Mit Handelssystemen im Forex Handel erfolgreich zu werden ist das ausgemachte Ziel vieler Trader. Doch auch hier gilt: Ein Handelssystem ist gut, mehrere Systeme sind besser! Banken und Hedgefonds sind die wohl informierteste Gruppe in der Finanzindustrie. Diese Marktteilnehmer würden Ihr Kapital niemals nur einem einzigem Handelssystem anvertrauen!
Doch wieso ist das so? Zum einen wäre das zu verwaltende Kapital meist viel zu groß um nur in einem einzigen Markt investiert zu werden. Zum anderen kann niemand vorhersagen welches Handelssystem in Zukunft gute Ergebnisse erzielen wird.

Das eine hundertprozentige vorhersage einer Kursentwicklung nicht zu erreichen ist weiß jeder aktive Händler nur zu genau. Das andere Extrem, nämlich das man nur verliert ist auch sehr unwahrscheinlich und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Da wir als Menschen eben nicht unfehlbar in unseren Einschätzungen sind, haben die Banken und Hedgefonds im Laufe der letzten Jahre immer mehr den Computern das Feld überlassen.
Der elektronische Börsenhandel macht Handelssysteme gerade erst so erfolgreich
Die Gruppe der elektronischen Händler lässt sich in zwei Lager aufteilen: Da wäre einmal die Gruppe der „voll automatisierten Trader” und die Gruppe der „teil automatisierten Trader”.

Die Aufgaben beim voll automatisierten Trading beschränken sich, nach erfolgter Handelssystementwicklung, nur auf die Überwachung der Technik. Man muss schauen, dass die Server laufen, prüfen ob das Handelskonto im grünen Bereich ist und ob die Internetverbindung steht.

Das Eingeben der Orders, Positionsgrößenberechnung und die Kontrolle offener Position wird vom Computer, beziehungsweise der entsprechenden Software übernommen. Das ständige beobachten von Charts und dem Börsengeschehen an sich, ist somit nicht mehr notwendig.

Auch beim teilautomatischem Trading muss man Handelssysteme entwerfen. Allerdings erhält man vom PC oder der Chartsoftware nur ein visuelles oder akustisches Einstiegssignal welches umgehend vom Trader selbst, in eine Order umgesetzt werden muss. Bei dieser Variante des Tradings hat der Trader immer noch das letzte Wort. Ist man der Meinung, dass die Märkte aktuell nicht in die Richtung des Einstiegssignals tendieren lässt man den Trade weg. Somit kann man eigene Entscheidungen oder Erfahrungen beim Trading mit einfließen lassen. Ob diese besser sind, ist natürlich fraglich und es lässt sich erst nach einer entsprechenden Anzahl von Trades sagen, ob die eigenen Entscheidungen langfristig auch tatsächlich zu besseren Ergebnissen führen.

Ist man Berufstätig und möchte die Märkte im Stundenchart handeln, eignet sich das vollautomatische Trading besser, da man hier nicht ständig vor dem PC sitzen muss. Die eingesetzten Handelssysteme erledigen den Handel ganz von selber und halten dabei Money Management Regeln sehr viel besser ein als wir Menschen das tun. Bei einem Handel auf Wochenbasis ist das teil automatisierte Trading oft ausreichend.

Fast alle Handelssysteme lassen sich in Trendfolge-Systeme und Kontratrend-Systeme einordnen

Eigenheiten von Handelssystemen

Warum Sie mehrere Handelssysteme gleichzeitig handeln sollten

Wie schon gesagt lässt sich nicht vorhersagen welches Handelssystem in Zukunft am besten abschneiden wird. Auch die sorgfältigsten „Backtests” geben keine Garantie auf eine zukünftige Entwicklung des Handelssystems. Deshalb ist es unklug, all sein Kapital in nur ein einziges System zu investieren.

Wie könnte würde Ihr Trading aussehen, wenn Sie anstatt eines Handelssystems, gleich eine Vielzahl von Systemen handeln würden?
Bei entsprechendem Money Management wären die Ergebnisse eines einzelnen Systems auf das gesamte Konto betrachtet nicht mehr so wichtig. Somit minimieren Sie das Risiko auf das falsche Pferd zu setzen.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Unsere Einstellungen sind folgende:

Wie im obigen Bild ersichtlich, verwenden wir eine durchschnittliche Trefferquote von 35 Prozent bei einem Verlust-Gewinnverhältnis von 1 : 2. Sprich, wenn wir richtig liegen, Gewinnen wir den doppelten Betrag im Vergleich zu einem Verlust. Nach unserer obigen Beschreibung von „Arten von Handelssystemen”, würde dieses System einen trendfolgenden Ansatz zugeordnet werden.

Nun erzeugt unser Programm zehn verschiedene Tests, wobei jeweils 400 Trades simuliert werden. Ob ein Trade ein Gewinn oder Verlust wird, entscheidet der Zufall. Was wir jedoch festgelegt haben ist die Anzahl an Gewinnern zu den Verlusten. In diesem Fall eben 35 Prozent der 400 Trades im Gewinn.
10 Handelssysteme im Test

Die einzelnen Kapitalkurven des Tests, werden im folgendem Chart dargestellt:

Interessant ist jetzt, dass genau die gleichen Vorgaben zum Gewinn-Verlustverhältnis, zu jeweils unterschiedlichen Kapitalkurven führen. Dies ist recht praxisnah, da man ja vor dem eingehen eines Trades auch nicht weiß, ob ein Gewinn oder Verlust entsteht. Langfristig entscheiden also die Kennzahlen Ihrer Handelssysteme über den Erfolg oder Misserfolg in Ihrem Trading.
Eine Frage an Sie:

Wie wahrscheinlich ist es nun, dass Sie von Anfang an das am besten performende System unter allen anderen herausgepickt hätten?

Bei zehn Systemen liegt die Wahrscheinlichkeit 1 : 10. Nicht so gut um all sein Kapital in eines der zehn Systeme zu investieren.

Was wäre jedoch, wenn Sie alle Systeme gleichzeitig gehandelt hätten?
Die 10 Handelssysteme gehandelt in einem Portfolio, die Ergebnisse sind beeindruckend!

Schauen Sie selbst:

Sie sehen nun wieder alle 10 Handelssysteme, welche Sie im Bild davor nebeneinander gesehen haben. Allerdings in einem einzigen Chart zusammengefasst. Die Kapitalkurve hat sich geglättet und steigt nun gleichmäßig an.

Wenn Sie jetzt sagen: „Die Kapitalkurve sieht aus wie die eines Hedgefonds, dann haben Sie recht.”

Jetzt wissen Sie auch, wie Sie vorgehen müssen um ähnliche Resultate zu erzielen.

Wenn Sie das Thema Kontratrend-Systeme auch noch interessiert können Sie den Test ganz leicht selbst durchführen.

Laden Sie sich einfach unser Excel Tool herunter und tragen die entsprechenden Parameter ein. Ein Video über die Verwendung des Tools finden Sie weiter unten.

Berechnen Sie jetzt die Gewinnwahrscheinlichkeit Ihrer Handelssysteme.

Das folgende Tool zeigt Ihnen genau, wie profitabel Ihre Performance in der Zukunft ausfallen kann. Hierzu müssen Sie lediglich ein paar Kennzahlen zu Ihrem aktuellen Tradingstil kennen und diese in die Tabelle eingeben.

Fazit:

Die Verwendung mehrerer Handelssysteme in einem Portfolio kommt der Herangehensweise des Börsenhandels von Hedgefonds und Banken sehr nahe. Das Risiko mit einer Strategie falsch zu liegen ist sehr viel größer, als die Bündelung von mehreren Strategien in einem Konto. Dabei sollten Sie darauf achten, viele verschiedene Strategien zu einem Portfolio zu bündeln. Am besten verwenden Sie Trendfolgende-Handelssysteme, sowie Kotratratrend-Handelssysteme. Zur weiteren Diversifizierung können Sie den Handel dann noch auf verschiedene Zeiteinheiten ausdehnen. Hier könnte man beispielsweise Strategien im 30 min und 60 min Chart, mit dem Handel auf Tagesbasis verbinden.