Robuste Handelssysteme entwickeln

Mit fortschrittlicher Software lassen sich heute in kurzer Zeit Handelssysteme entwickeln. Doch nützt einem auch die beste Software nichts, wenn man die gefundenen Systeme nicht noch einmal auf Schwachstellen überprüft. Dieses Beispiel soll helfen die eigene Herangehensweise diesbezüglich zu überprüfen.Denn zu oft lässt man sich von den ersten Ergebnissen, die der PC gefunden hat, blenden.

Der Computer ist in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Viele Aufgaben, die früher von Hand erledigt wurden, werden heute an modernen Arbeitsplätzen mit Hilfe von ein paar Mausklicks durchgeführt. Was in der Wirtschaft schon seit vielen Jahren Standard ist, hält auch im privaten Bereich immer mehr Einzug. So verhält es sich auch bei der Entwicklung von Algorithmen für das automatisierte Trading.

Aus der Praxis kennen wir die Problematik, die mit der Entwicklung von Handelssystemen einhergeht. Die Frage, die sich jeder stellt, ist: Wird ein entwickeltes System auch in Zukunft so gut performen, wie es der Backtest zeigt?

Die Erwartungshaltung ist oftmals groß. An einem Beispiel wollen wir einmal zeigen, wie man Systeme auswählt, die mit größerer Wahrscheinlichkeit ein weiteres Ansteigen der Equity erwarten lassen.

Nach circa 24 Stunden hat unsere Software ein System gefunden, was auf dem ersten Blick recht vielversprechend aussieht: Es handelt sich um ein System, welches im EUR/JPY im Stundenchart gefunden wurde. Der Start ist der 01.01.2011 und im Bild sind die Ergebnisse bis zum 30.06.2013 zu sehen. Das Startkapital beträgt 10.000 USD.

Die Equity ist gut. Der Gewinn in zweieinhalb Jahren, von etwas über 30 Prozent, ist erst einmal ansprechend.

Doch ist das neue Handelssystem auch robust?

Um das herauszufinden, kann man verschiedene Parametereinstellungen verändern und schauen, ob sich die Equity verschlechtert oder verbessert. Eine weitere Möglichkeit die Robustheit zu überprüfen ist es, dass System auf verschiedenen Zeiteinheiten und Datensätzen zu überprüfen.

Wie schon gesagt, wir suchen nach robusten Systemen. Also schauen wir als Erstes nach, welche Ergebnisse das System in einer anderen Zeiteinheit erzielt hätte. Im Dreißigminuten-Chart zeigten sich folgende Ergebnisse.

Die Equity sieht nun nicht mehr ganz so gleichmäßig aus, jedoch steigt auch diese im zweiten Drittel des Untersuchungszeitraums sehr gut an. So etwas sieht man gern als Handelssystementwickler, da dies ein Hinweis auf ein relativ robustes System ist.

Doch damit gibt sich ein Profi noch nicht zufrieden.

Das Thema Datenqualität ist bei der Handelssystementwicklung extrem wichtig. Deshalb verwenden wir auch im ersten Schritt unsere eigenen Kursdaten. Diese habe wir überprüft und die Qualität entspricht einer neunzigprozentigen Modellierungsqualität.

Wem das nichts sagt: Von einer neunzigprozentigen Modellierungsqualität spricht man beim Metatrader immer dann, wenn es bei den Daten mit Ein-Minuten Bars keine Datenlücken gibt und jede Minute eines Währungspaares, die gehandelt wurde, auch im Datensatz vorhanden ist.

Im zweiten Schritt überprüfen wir noch einmal die gefundenen Systematiken mit den Daten unseres Brokers. Jeder Broker hat unterschiedliche Daten, was daran liegt, dass es im Forex-Markt keine zentrale Stelle gibt, über die der Handel abgewickelt wird. Deshalb interessiert es uns besonders, ob die gefundene Systematik auch mit diesen Broker-Daten noch anschauliche Resultate erzielt. In diesem Fall sind die Ergebnisse recht zufriedenstellend.

Der Test mit fremden Kursdaten

In den nachfolgenden Bildern sehen Sie dasselbe System wie oben, jedoch mit den Kursdaten unseres Forex-Brokers.

System im 60-min Chart

System im 30-min Chart

Alle Tests sehen recht vielversprechend aus und dieses System wir wahrscheinlich im nächsten Quartal Einzug in unser Portfolio halten.

Fazit:

Systematische Handelssystementwicklung ist eine gute Methode um Eigenheiten eines Marktes herauszufinden, die man mit bloßem Betrachten eines Charts nicht findet. Dabei sollten jedoch die gefundenen Systeme auf Ihre Robustheit überprüft werden. Es ist empfehlenswert, die Systematiken auf verschieden Datensätzen und verschieden Zeiteinheiten zu überprüfen. Damit findet man Systeme, die recht robust sind und die für einen Handel in Erwägung gezogen werden können.

Aber Achtung: Nicht jedes System was man findet funktioniert so, wie es der Backtest zeigt. Deshalb ist es wichtig, viele solcher Systeme in einem Portfolio zu handeln. Damit minimiert man das Risiko, alles auf ein einziges “Pferd” zu setzten, welches vielleicht in nächster Zeit nicht in Höchstform sein wird.