Welchen Spread sollte ich für das Backtesting meiner Systeme verwenden?

Sobald die ersten eigenen Ideen für Ihre Forex-Handelssysteme zu einem konkreten Regelwerk zusammengefasst sind, geht es an den Backtest. In einem Backtesting geht es darum, spezielle Setups auf Ihre Performance in der Vergangenheit zu testen.

Dies geschieht, indem wir Kursdaten des favorisierten Währungspaares hernehmen und die neuen Regelwerke, rückwirkend in einem Zeitraum von beispielsweise 10 Jahren, die Handelsregeln auf Profitabilität testen lassen.Da dieses Backtesting den realen Bedingungen möglichst treu bleiben soll, stellt sich die Frage:

„Wie hoch soll der Spread sein, den ich bei solch einem Test verwende?”

Spreads unterscheiden sich nicht nur von Broker zu Broker. Woran viele auch nicht sofort denken: Auch wenn Sie sich bereits für einen Broker entschieden haben, der Spread kann sich jederzeit ändern. Dies sollte man immer im Gedächtnis behalten. Denn in der Regel stellt Ihr Broker Ihnen einen „normalen Spread”. Zu bestimmten Ereignissen, wie beispielsweise einer Verlautbarung der EZB, wird der „normale Spread” nicht der sein, den Sie in Ihrer Ordermaske sehen werden. Zu diesen Zeiten muss der Broker den Spread höher ansetzen. Dies tut er aus einem Grund. Nämlich um sich vor ungeahnt starken Marktbewegungen zu schützen.

Was sollten Sie also tun?

Kontaktieren Sie Ihren Broker. Fragen Sie diesen, welchen Spread dieser veranschlagt, und zwar bei den Währungen, die Sie zu handeln gedenken. Fragen Sie nach dem „normalen Spread” u. dem „Maximal-Spread”! In der Regel sollte Ihr Broker auf seiner Webseite eine Tabelle zu Verfügung stellen, wo seine einzelnen Spreads aufgeführt sind.

Dies könnte dann folgendermaßen aussehen:

Welchen dieser beiden Spreads also für das eigene Backtesting benützen?

Bei der Suche nach funktionierenden Handelssystemen ist es wichtig, möglichst alle Parameter, welche der Systemfindung dienen zu optimieren. Damit erhöht man die Wahrscheinlichkeit für den späteren Erfolg im realen Handel. Verwenden Sie für Ihre Backtestings immer den maximalen Spread, den Ihr Broker Ihnen stellen kann. So steigern Sie Ihre Aussichten auf einen ertragreichen Handel enorm. Einige Ihrer Strategien werden dann vielleicht nicht mehr so gut aussehen. Jedoch haben diejenigen Systeme, welche nach dieser Einstellungsveränderung übrig bleiben – und auch den Out of sample-Test bestehen – eine erheblich bessere Chance, um längerfristig Geld für Sie zu verdienen. Wenn die Spreads sich im realen Handel die meiste Zeit über im Bereich des minimalen Spreads ansiedeln, dann ist dies für Sie umso besser!